Comment construire une stratégie de négociation Lors de la négociation sur les marchés, il est souvent bénéfique d'avoir une approche stratégique. Bien que le concept de négociation sur les intuitions et les fantaisies et d'être rentable de le faire, peut paraître attrayant dans la pratique, il est beaucoup plus difficile et beaucoup moins probable que si on avait une approche formule avec laquelle ils cherchent à spéculer sur les marchés. Il existe de nombreuses façons de le faire. Cet article va marcher à travers les domaines primaires que les commerçants veulent regarder lors de la construction de leurs stratégies. Avant que la stratégie est jamais créée, le commerçant doit d'abord décider quelle condition de marché ils cherchent profiter. Dans la première partie de notre série Comment construire une stratégie. Nous avons examiné ce sujet en détail. Et comme nous l'avons vu, les marchés afficheront 3 conditions principales: Trend, Range et Breakout (comme illustré ci-dessous). Créé avec Marketscope Trading Station Chacune de ces conditions de marché peut présenter des tons nettement différents. Les gammes peuvent couramment avoir lieu pendant les marchés tranquilles. Le support et / ou la résistance qui définissent les gammes se cassent quand le prix éclate, souvent de quelque forme de nouvelles ou de stimuli. Les ruptures peuvent être rapides et furieuses, fonctionnant rapidement à un arrêt ou à une limite de commerçant. Les ruptures peuvent être extrêmement volatiles et, en tant que telles, ces stratégies doivent être construites différemment des stratégies de portée ou de tendance en matière d'argent et de gestion des risques. Une fois qu'un préjugé a commencé à s'installer sur le marché, des tendances à plus long terme peuvent se développer. Encore une fois, c'est une condition unique qui nécessite une approche différente de la gamme ou des marchés tendances. Une fois qu'un commerçant a décidé quelle condition de marché, ils veulent construire leur stratégie pour, ils doivent ensuite décider quels délais ils veulent analyser et exécuter leurs métiers sur. Dans les cadres de temps de négociation. Nous avons exploré les intervalles plus courants que les commerçants peuvent vouloir enquêter en fonction des temps de détention désirés. Nous sommes allés plus loin pour explorer le concept d'analyse de temps multiple. Dans lequel les commerçants peuvent utiliser un graphique à plus long terme pour évaluer les tendances générales ou le sentiment qui peut exister dans une paire de devises, puis en utilisant un graphique à plus court terme pour obtenir un look plus granulaire comme ils entrent dans le commerce. Intervalles multiples d'analyse de l'intervalle de temps préparés par James Stanley Entrer dans le commerce La prochaine étape dans la construction d'une stratégie consiste à commencer à concevoir comment le commerçant entrera dans les métiers. Comme nous l'avons examiné dans le classement des conditions du marché. Le soutien et la résistance peuvent définir des gammes, ce qui permet de définir des évasions tout en offrant une aide considérable à la gestion des risques dans les stratégies basées sur les tendances. EURUSD interagissant avec le niveau 1.30 Créé avec Marketscope Trading Station Après qu'un commerçant a décidé sur les manières de soutien et de résistance à être utilisé dans la stratégie, ils doivent alors trouver un moyen de noter la force des mouvements de prix. Dans Comment construire une stratégie, Partie 4: Évaluation des tendances. Nous avons lié ensemble certains des concepts antérieurs de l'action prix, l'analyse de temps de plusieurs et les conditions du marché pour aider les commerçants de voir qu'ils peuvent classer la façon dont lsquostrongrsquo une tendance a été. (Créé avec Trading Markets Markets 2.0) Dans Comment construire une stratégie, Partie 5: Gestion des risques. Nous avons examiné ce que de nombreux commerçants considèrent comme la partie la plus importante de la création, le commerce et le maintien d'une approche commerciale et c'est la façon dont les commerçants sont la gestion du risque. Une grande partie de cette partie de la série a été basée sur la recherche effectuée par DailyFX dans l'étude Traits of Successful Traders. Dans la série DailyFX Traits of Successful Traders, les résultats réels des véritables traders sur plus de 12 millions de métiers ont été analysés dans un effort pour trouver ce qui avait mieux fonctionné et comment les commerçants pouvaient travailler à ces résultats. Nous avons examiné le fait que, bien que de nombreux commerçants puissent gagner plus souvent qu'ils ne perdent (avec un pourcentage gagnant supérieur à 50), c'est le montant de leurs gains et / ou de leurs pertes qui prédisirait souvent leur succès ou leur échec sur les marchés. Nous avons ensuite parlé de l'utilisation des ratios risque-récompense dans lesquels le commerçant peut faire plus s'ils ont raison qu'ils ne pourraient le perdre s'ils ont tort. La figure ci-dessous présentera un rapport risque-récompense 1-à-2: Ratio risque-récompense 1-à-2, comme illustré sur la station de négoce FXCM II Nous avons ensuite étudié le concept d'effet de levier, Dans combien de capitaux devrais-je commerce Forex avec. Par Jeremy Wagner. C'était la quatrième et dernière tranche de la série Traits of Successful Traders. Et fournit des informations très perspicaces. Sur le graphique, on constate que les négociants ayant des soldes plus importants (entre 5 000 et 9 999) ont utilisé des niveaux d'endettement plus bas (indiqués au bas du graphique) et ces niveaux inférieurs d'effet de levier ont permis une plus grande rentabilité. Les traders utilisant un effet de levier de 5: 1 étaient rentables 37.37 du temps, alors que les commerçants avec des soldes inférieurs à 1.000 utilisaient en moyenne 26.1 leverage ndash et étaient seulement rentables 20.91 du temps. Il s'agit d'un écart massif, les commerçants utilisant un ratio de levier modéré 5: 1 étaient rentables 78 plus fréquemment que les commerçants utilisant un effet de levier de 26: 1. Suggère que les commerçants lsquo devrait chercher à utiliser un effet de levier efficace de 10-à-1 ou moins. rsquo Quand exécuter votre stratégie Jusqu'à ce point, nous avons couvert un grand nombre des domaines que les commerçants voudraient regarder lors de la construction de leurs stratégies. Peut-être aussi important, sinon plus, ndash est quand nous allons effectivement négocier la stratégie que nous créons. L'un des principaux facteurs de différenciation du marché FX est le fait qu'il doesnrsquot proche. Nous avons discuté de ce sujet en détail dans l'article lsquo Trading the World. rsquo Tracer la nature de 24 heures du marché FX de Trading the World. Par James Stanley Bien que le marché est ouvert 24 heures par jour, l'action de prix peut prendre des lsquotonesrsquo nettement différent selon l'heure du jour où il est, et où la liquidité est offerte à partir. Par exemple, la session asiatique est généralement considérée comme offrant une action plus lente prix, avec une plus forte adhésion à l'appui et la résistance et moins de potentiel pour lsquobig moves. rsquo Pour cette raison, les commerçants cherchent à exécuter des stratégies basées sur la gamme peut être mieux servi en centrant leurs entrées Sur la session asiatique. À 3h du matin, la liquidité commence à venir de Londres. Que de nombreux commerçants considèrent comme le lsquoheartrsquo du marché FX. Londres est le plus grand marché centre, apporte le plus de liquidité, et peu de temps après le ndashlarge grands mouvements peuvent souvent être observés sur les paires de devises principales. Les commerçants qui étaient auparavant exécuter des stratégies de gamme dans la session asiatique voudrais être prudent ici, comme le soutien et la résistance peut être cassé beaucoup plus facilement avec l'assaut de la liquidité venant de Londres. Les commerçants qui exécutent des stratégies d'évasion peuvent souvent trouver les marchés rapides et volatiles qu'ils recherchent après l'Open de Londres. À 8 heures du matin, comme les États-Unis ouvre pour les affaires encore plus de liquidités flux sur le marché FX. Cette période est considérée comme le lsquooverlap, rsquo lorsque les deux marchés de Londres et de New York sont en négociation et c'est souvent la période la plus volumineuse de la journée sur le marché FX. Les mouvements rapides peuvent être abondants, la volatilité est extrêmement élevée, car le potentiel de renversements peut dénigrer même les stratégies les plus fortes. Après la fermeture de Londres pour la journée, la saveur de la session américaine peut changer un peu. Les mouvements horaires moyens peuvent diminuer et l'action sur les prix peut commencer à diminuer. La session américaine peut prendre des allures de ce qui est généralement exposé dans la session asiatique: les mouvements de prix lents accentués par un plus grand degré de respect pour les niveaux de soutien et de résistance précédemment définis. Tradesessions indicateur personnalisé pour Trading Station --- Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour rejoindre la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Règle de Quatre Semaines Augmente les Métiers gagnants Les systèmes d'échange sont généralement considérés comme des programmes informatiques complexes nécessitant des quantités massives de données pour calculer les meilleurs paramètres d'entrée et de sortie. Mais dans le commerce, souvent la meilleure solution est la plus simple. En fait, l'un des systèmes de négociation les plus connus ne nécessite même pas un ordinateur pour fonctionner. Lisez la suite que nous jeter un oeil au système de règle hebdomadaire et vous montrer comment ce système simple peut vous aider à profiter d'un métier. Profiter de la Tendance Suivre est un concept bien connu sous-jacent de nombreux systèmes de négociation réussie. Probablement le premier tel système était la règle hebdomadaire conçue par Richard Donchian. Les résultats des tests pour ce système ont été publiés dès 1970, et il s'est avéré être le système le plus rentable alors connu. Donchian a été appelé le père des méthodes modernes de commerce de marchandises et a été le premier à gérer un fonds de produits de base qui était disponible au grand public. Il est soupçonné d'avoir développé l'idée des systèmes de suivi des tendances dans les années 1950. La stratégie hebdomadaire, dans sa forme la plus simple, achète lorsque les prix atteignent un nouveau sommet de quatre semaines et se vend quand les prix atteignent un nouveau plus bas de quatre semaines. Un nouveau sommet de quatre semaines signifie que les prix ont dépassé le niveau le plus élevé qu'ils ont atteint au cours des quatre dernières semaines. De même, un nouveau bas de quatre semaines signifie que les prix se négocient à un niveau inférieur à celui qu'ils ont à tout moment au cours des quatre dernières semaines. Ce système est toujours sur le marché, long ou court. Connu simplement comme la règle de quatre semaines (4WR), c'est le système exact conçu et utilisé par Donchian. Cette stratégie sera toujours sur le côté droit de tous les grands mouvements sur un marché. Cependant, la stratégie a également un faible pourcentage de métiers gagnants. Le problème est que la plupart des marchés tendent environ un tiers du temps. Sur certains marchés, le 4WR peut être juste moins de 40 du temps. Les autres métiers sont généralement de petites pertes, qui se produisent alors que le marché se consolide avec l'action de prix choppy. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel de Trading Systems.) Utilisation de la règle des quatre semaines Comme exemple du 4WR, nous pouvons regarder Google (Nasdaq: GOOG) à la figure 1. Cela montre un long métier gagnant typique. Quand un nouveau sommet de quatre semaines a été atteint, GOOG a été acheté il a été vendu environ 10 semaines plus tard quand il a fait un nouveau bas de quatre semaines. Le commerce s'est soldé par un gain impressionnant. Le problème avec ce commerce est qu'il a été en hausse de plus de 30 à un moment donné, et a donné près de la moitié de ses bénéfices avant de donner un signal de vente. Figure 1: Graphique quotidien de GOOG montrant des signaux de règle de quatre semaines Le 4WR peut fonctionner aussi bien sur le côté court. Dans la figure 2, nous voyons un commerce gagnant dans Goldman Sachs (NYSE: GS). Ce commerce a également entraîné une victoire de plus de 18. Mais il avait été en avance de 25 et a été fermé après avoir redonné une part significative des bénéfices. Figure 2: Graphique quotidien de GS montrant des signaux de règle de quatre semaines Affiner la stratégie Une façon de résoudre le problème de rester dans un métier trop longtemps est de changer les règles de sortie. Au lieu de suivre le 4WR original pour quitter une position, les commerçants peuvent sortir quand une moyenne mobile est cassée. Par exemple, l'application d'une moyenne mobile de 10 jours comme critère de sortie sur le commerce GOOG illustré à la figure 1 aurait augmenté les bénéfices de ce commerce d'environ 25. Une moyenne mobile de 10 jours a été choisie parce qu'elle représente la moitié de la moyenne (Quatre semaines est de 20 jours de bourse), mais n'importe quelle période de temps plus courte que le signal d'entrée peut être utilisé. (Pour la lecture d'arrière-plan, voir le tutoriel des moyennes mobiles.) Filtrage des tendances Une autre utilisation du 4WR est un filtre de tendance sur le marché global. Pour beaucoup de commerçants, il peut être un défi de déterminer si le marché est haussier ou baissier à court terme. L'application du 4WR permet aux opérateurs de définir objectivement la tendance. Si le marché le plus récent signe sous ce système est un achat, le commerçant peut être confiant que le marché est dans une tendance haussière. Les tendances à la baisse peuvent être définies comme des périodes où le dernier signal 4WR était une vente en d'autres termes, le marché a fait un nouveau bas de quatre semaines plus récemment qu'il a fait un nouveau haut de quatre semaines. En utilisant le 4WR comme un filtre, le commerçant chercherait le 4WR d'être sur un signal d'achat avant d'entrer de nouvelles positions longues. Les positions courtes ne seraient entrées que si le marché est sur un signal de vente 4WR. Trouver des tendances à plus long terme Ce système polyvalent peut également être appliquée pour identifier la tendance à long terme. Cela peut être fait en appliquant la théorie de Dow. Un baromètre largement suivi de la santé du marché. Les analystes recherchent l'action dans le Dow Jones Transportation Average pour confirmer la direction de la Dow Jones Industrial Average. Lorsque les deux moyennes font de nouveaux sommets, nous sommes dans un marché haussier confirmé. Les nouveaux bas des deux moyennes signalent un marché baissier confirmé. Les divergences entre les moyennes conduisent la plupart des analystes à exprimer la prudence au sujet de la tendance. Un problème avec l'application de la théorie Dow est que les règles sont subjectives, selon la façon dont un analyste définit un nouveau haut ou un nouveau bas. Il est possible pour deux praticiens qualifiés de regarder les mêmes graphiques et d'être en désaccord sur les signaux. L'application du 4WR empêche cette possibilité. Plutôt que de déterminer subjectivement un nouveau haut ou un bas, le 4WR définit, à l'avance, quand un signal est généré et tous les analystes utilisant le 4WR arriveront à la même conclusion. Conclusion Le 4WR fait un excellent ajout à toute boîte à outils commerçants. Tous les commerçants devraient envisager d'adapter le 4WR à leurs styles de négociation. Gardez à l'esprit qu'il n'y a rien de magique sur quatre semaines. Les opérateurs peuvent choisir d'utiliser des signaux basés sur des délais plus courts ou plus longs. Les signaux d'entrée et de sortie peuvent être asymétriques, par exemple en entrant sur des signaux 4WR mais en sortant sur de nouvelles basses de deux semaines. Comme indiqué, les moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour générer des signaux de sortie. Le 4WR peut être combiné avec des indicateurs, tels que l'indice de force relative ou la convergence moyenne mobile divergence. Comme un filtre sur ces signaux. Les applications possibles du 4WR sont limitées seulement par l'imagination des commerçants, afin d'expérimenter un peu et de découvrir quel système produit les meilleurs résultats pour vous. Méthodes comptables qui mettent l'accent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont.
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