Indicateur de moyenne mobile Les moyennes mobiles fournissent une mesure objective de l'orientation des tendances en lissant les données sur les prix. Normalement calculée à l'aide des cours de clôture, la moyenne mobile peut également être utilisée avec la médiane. typique. Pondérée. Et des prix élevés, bas ou ouverts ainsi que d'autres indicateurs. Les moyennes mobiles de longueur plus courte sont plus sensibles et identifient les nouvelles tendances plus tôt, mais donnent également plus de fausses alarmes. Les moyennes mobiles plus longues sont plus fiables mais moins réactives, ne reprenant que les grandes tendances. Utilisez une moyenne mobile qui est la moitié de la longueur du cycle que vous suivez. Si la durée de cycle de crête à crête est d'environ 30 jours, alors une moyenne mobile de 15 jours est appropriée. Si 20 jours, alors une moyenne mobile de 10 jours est appropriée. Certains commerçants, cependant, utilisera 14 et 9 jours moyennes mobiles pour les cycles ci-dessus, dans l'espoir de générer des signaux légèrement en avance sur le marché. D'autres favorisent les nombres Fibonacci de 5, 8, 13 et 21. Les moyennes mobiles de 100 à 200 jours (20 à 40 semaines) sont populaires pour des cycles plus longs 20 à 65 jours (4 à 13 semaines) sont utiles pour les cycles intermédiaires et 5 À 20 jours pour des cycles courts. Le système de moyenne mobile le plus simple génère des signaux lorsque le prix traverse la moyenne mobile: aller longtemps quand le prix croise au-dessus de la moyenne mobile de dessous. Aller court quand le prix croise au-dessous de la moyenne mobile du dessus. Le système est sujet à whipsaws dans les marchés de gamme, avec le prix croisant en va-et-vient à travers la moyenne mobile, générant un grand nombre de faux signaux. Pour cette raison, les systèmes de moyenne mobile utilisent normalement des filtres pour réduire les whipsaws. Les systèmes plus sophistiqués utilisent plus d'une moyenne mobile. Deux moyennes mobiles utilise une moyenne mobile plus rapide en remplacement du cours de clôture. Trois moyennes mobiles utilise une troisième moyenne mobile pour identifier quand le prix est en cours. Les moyennes mobiles multiples utilisent une série de six moyennes rapides et six moyennes mobiles lentes pour se confirmer. Les moyennes mobiles déplacées sont utiles aux fins de la tendance suivante, ce qui réduit le nombre de whipsaws. Les canaux Keltner utilisent des bandes tracées à un multiple de la plage moyenne vraie pour filtrer les crossovers moyens mobiles. L'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est une variation du système des deux moyennes mobiles, tracé comme un oscillateur qui soustrait la moyenne mobile lente de la moyenne mobile rapide. Il existe plusieurs types différents de moyennes mobiles, chacune avec leurs propres particularités. Moyennes mobiles simples sont les plus faciles à construire, mais aussi les plus sujettes à la distorsion. Les moyennes mobiles pondérées sont difficiles à construire, mais fiables. Moyennes mobiles exponentielles obtenir les avantages de la pondération combinée avec la facilité de construction. Les moyennes mobiles plus faibles sont utilisées principalement dans les indicateurs développés par J. Welles Wilder. Essentiellement la même formule que les moyennes mobiles exponentielles, ils utilisent des pondérations différentes mdash pour lesquelles les utilisateurs doivent faire provision. Panneau indicateur montre comment configurer des moyennes mobiles. Le paramètre par défaut est une moyenne mobile exponentielle de 21 jours. Joignez-vous à notre liste d'envoi Lire Colin Twiggs Trading Diary newsletter, avec des articles éducatifs sur le commerce, l'analyse technique, les indicateurs et les nouvelles mises à jour de logiciels. Première une brève commercial. Êtes-vous intéressé par des méthodes éprouvées pour faire de l'argent (et éviter de le perdre) avec le calendrier du marché Toms livre, comment investir si vous ne pouvez pas perdre. Est disponible dans les éditions imprimées et Kindleebook. Les méthodes dans le livre ne sont pas les mêmes que discuté dans cet article. Disponible sur Amazon. L'édition imprimée est 18.95 et la version KindleeBook est 8.95. Maintenant, sur le rapport de recherche libre Market Timing fonctionne Même un système de moyenne mobile simple peut battre Buy amp Hold Dans le cadre de notre recherche de marché en cours de temps, weve fait une analyse sur les systèmes de moyenne mobile pour prouver erroné le marché quotexpertsquot qui revendiquent continuellement marché Le timing ne fonctionne pas. Le Rapport Gleason n'utilise pas de moyennes mobiles pour le timing du SampP500, mais de nombreux investisseurs et services de conseil le font. Nos résultats confirment que de nombreux systèmes de moyenne mobile peuvent facilement battre buy and hold. Il existe toutefois des différences significatives de rendement au cours de différentes périodes. Le meilleur système de moyenne mobile que nous avons conçu est basé sur un modèle 4010 semaine deux moyenne mais bien discuter des résultats d'autres intervalles trop. La conclusion de notre recherche: Market Timing fonctionne. Les systèmes de moyenne mobile simple battent Buy amp Hold et avec moins de risque de marché. Les données ci-dessous montrent les résultats des systèmes que nous avons créés qui utilisent des moyennes mobiles sur les métiers temporaires sur l'indice SampP500 sur une période de 43 ans de 1960 à 2003. Les différentes lignes montrent le résultat de changer les intervalles de temps et d'utiliser une et deux moyennes mobiles . Nous avons utilisé les prix hebdomadaires de clôture vendredi plutôt que les prix quotidiens. Les résultats de la moyenne mobile incluent le commerce d'achat le plus récent, même s'il est encore ouvert. Les sous-titres de rubrique sont les suivants: BampH Simple acheter et tenir les retours agrégés Modèle Résultats du système de la moyenne mobile Meilleur Le pourcentage par lequel le modèle battre acheter et détenir Métiers Le nombre de métiers de voyage aller-retour Succès Le pourcentage de métiers qui a fait de l'argent AvgGain Total des gains Divisé par les métiers MoyLoss Total des dollars perdus divisé par les métiers MedGain La moyenne médiane de tous les métiers gagnants MedLoss La moyenne médiane de tous les métiers perdants WieghtedGain La moyenne médiane pondérée des gains et pertes par métier Risque Les modèles de temps sur le marché divisé par le temps sur le marché De l'achat et de la tenue des résultats d'essai La meilleure performance sur un investissement de 10 000 sur la période de 43 ans est venue d'une combinaison de 40 semaines et de 10 semaines (200 jours 50 jours). Mais il y avait de grandes différences quand nous avons divisé les périodes en deux sections: 1960-1980 et 1980-2003. Les plages exactes de l'année ne sont pas critiques, mais montrent clairement que les systèmes de moyenne mobile ont fonctionné beaucoup mieux il y a 20 ans. Voici comment fonctionne le système de la moyenne mobile. Achetez lorsque le cours de clôture est supérieur à la moyenne mobile plus longue Vendez lorsque la moyenne mobile plus courte est inférieure à la moyenne mobile plus longue. Ainsi, quand le prix de clôture dépasse la moyenne mobile de 200 jours que nous achetons. Vendre quand le 50 jour passe en dessous de 200 jours. Ne pas acheter à nouveau jusqu'à ce que le prix dépasse les 200. Remarque: Cela peut créer une situation où le prix est au-dessus de la MA 40w, mais la MA 10w est en dessous de la 40w. Dans ce cas, rachetez quand le 50 jour passe sur les 200 jours. Dans le tableau ci-dessous, à la ligne quatre, le 4010 est la meilleure combinaison et le battre acheter et tenir par 2,37 fois. 68 des métiers ont réussi et il a fait environ deux métiers par an. C'était sur le marché 69 de l'époque. Lorsqu'il n'est pas en actions, nous lui avons donné 5 par mois pour être en obligations à court terme. Le 4410 est arrivé deuxième. Les différents totaux dans la colonne BampH se produisent en raison de différentes dates de début et de fin. Maintenant, divisons les 43 ans en deux sections. De 1960 à 1980 le 4010 a été le gagnant. De 1980 à 2003, le 4010 beat buy and hold par 20. Il était sur le marché seulement 73 du temps (risque) et a réussi sur 73 des 33 métiers. Certaines personnes utilisent une moyenne mobile simple de 200 jours (40 semaines) pour le timing du marché. Il n'a pas fait presque aussi bien au cours des 43 ans que le 4010. Les 65 métiers travaillent à 1,5 par an et seulement 45 ont réussi. C'était sur le marché 66 de l'époque. Maintenant, divisons cela en deux périodes. La moyenne mobile de 200 jours a bien fonctionné dans les premières années de 1960 à 1980. Il n'a pas fait presque aussi bien au cours des 23 dernières années, mais le niveau de risque est encore assez bon. Le point le plus important de notre analyse est: Un système de moyenne mobile mécanique simple bat le Buy amp Hold d'un fonds indice sur des périodes de 20 ans et avec 30 moins de risque. Les systèmes de moyenne mobile auront des périodes de mauvaises performances mais se maintiendront assez bien au fil du temps. Alors, pourquoi tant de commentateurs et soi-disant experts continuent bash timing du marché quand il fonctionne évidemment d'abord, la plupart des investisseurs n'ont pas la patience ou la confiance pour le commerce du marché boursier. Ils panique hors des métiers lorsque le marché se déplace contre eux plutôt que d'attendre le signal des systèmes. Ils sont probablement mieux dans un fonds mutuel au moins faire de l'argent. Deuxièmement, les investisseurs mal informés sont la source de profits pour les fonds communs de placement. Ce n'est pas le travail de fonds pour éduquer les investisseurs sur les stratégies de marché. En outre, ils obtiennent un pourcentage des actifs, même si l'investisseur perd de l'argent. De nombreux fonds communs de placement ont plus de 100 portefeuille de roulement chaque année, car ils frénétiquement acheter et vendre des actions. Ironie du sort, ils sont de mauvaises horloges de marché sur l'argent des investisseurs. Fait: La plupart des fonds communs de placement sous-performent les fonds indiciels à court terme et pratiquement tous les fonds communs de placement sous-performent sur une période de 10 ans. Ils sont freinés par les frais de transaction. La conclusion évidente: Placez vos actifs dans un fonds indiciel. En option, acheter des actions individuelles ou gérer une partie de votre portefeuille avec une stratégie de timing éprouvée. Si vous êtes prêt à gérer votre propre argent et ont l'auto-discipline, ne devriez-vous pas envisager de gérer le marché avec une partie de votre argent pour obtenir beaucoup plus de retours Un bien meilleur système Moyennes mobiles sont simplistes. Couldnt un modèle intelligent faire beaucoup mieux Un système de moyenne mobile par définition est toujours à la traîne du marché sur le chemin et sur le chemin vers le bas. Donc, il achète toujours un peu tard et se vend en retard. Le Nogales Market Alert est en temps réel et un peu plus intelligent. Il a environ le même niveau de risque mais quatre fois le retour du meilleur système de moyenne mobile. En 2003, Nogales Market Alert a acheté dans le SampP500 en février à 829 alors que la moyenne mobile a acheté en mai à 944. Nogales Market Alert sera probablement vendre plus tôt aussi. Étant donné que les marchés tombent généralement beaucoup plus rapidement qu'ils ne le font. Sortir tôt est très important pour produire des rendements supérieurs. Fait: Une stratégie de stratégie de marché intelligent peut largement surperformer un système de moyenne mobile. Très peu de systèmes de chronométrage combinent des rendements élevés avec peu de métiers perdants. Comparons la meilleure combinaison de moyennes mobiles (4010) à la Nogales Market Alert. Sur un test de 25 ans, de 1979 à 2003, le modèle de la moyenne mobile a transformé 10 000 en 125 000 sur 35 métiers. Market Alert a transformé 10 000 en 450 000 sur 12 métiers. La différence de croissance du capital entre Nogales Market Alert et Buy amp Hold est le résultat de la croissance de l'argent à un rendement annuel plus élevé. Market Alert a gagné 16 par an sur les 25 ans et Buy hold d'amplitude gagné 10.2. De nombreuses grandes sociétés et des investisseurs indépendants cherchent un rendement sur les capitaux propres de 15 par an et vous devriez aussi. Ce n'est pas irréaliste. Pour plus d'informations sur Nogales Market Alert, lisez notre FAQ. Il explique ce que le modèle fait et comment l'utiliser pour améliorer les rendements des investissements. Qu'est-ce que la moyenne mobile 4010 montre pour le SampP500 à partir de Janvier 2004 Heres le graphique. Son toujours sur le marché et donc est Market Alert. Qui pensez-vous obtiendrez un prix plus élevé quand il est temps de vendre Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLC
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